Sektor osiguranja u Srbiji bi i uslijed realizacije ekstremnih i malo vjerojatnih šokova, ostao stabilan, kapitaliziran i ne bi bila ugrožena adekvatnost kapitala.
To je pokazao prvi stres-test sektora osiguranja u 2016. koji je provela Narodna banka Srbije (NBS).
Cilj provođenja stres-testa je bio da se identificira izloženost rizicima pojedinačnih društava za osiguranje / reosiguranje u našoj zemlji, objavila je NBS.
Stres-test predstavlja projekciju financijskog stanja u slučaju realizacije ekstremno štetnih događaja, koji nastaju kao posljedica jednog ili više čimbenika rizika, pri čemu je vjerojatnost realizacije tih događaja mala, ali su oni mogući.
Ispitivanje je obuhvatilo tri međusobno neovisna, ekstremna scenarija.
Prvi od njih je scenarij "Teže utržive investicije" - gubitak zbog smanjenja vrijednosti dužničkih vrijednosnih papira, dionica, nekretnina i potraživanja za premiju. Taj scenarij bi najveći učinak imao na adekvatnost kapitala, prije svega zbog smanjenja vrijednosti nekretnina i potraživanja za premiju.
Drugi je bio scenarij "Reosiguranje" - gubitak zbog neizvršenja obveze od strane reosiguravača / retrocesionara, koji ne bi imao značajan učinak na sektor osiguranja, a treci je "aktuarski" scenarij - gubitak zbog povećane smrtnosti uslijed pandemije slične španjolskom gripu i nedovoljnosti rezervacije za štete, koji bi imao značajan učinak na adekvatnost kapitala, navodi se u informaciji NBS.